Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок. То, как выглядит стандартный интерфейс рассматриваемой платформы показано на размещённом ниже изображении. Заранее следует уточнить, что анализ подобного рода графиков крайне непрост, поэтому справиться с ним смогут только опытные пользователи, знающие все тонкости работы с рыночными объёмами.

Относится к категории современных и высокоточных методик прогнозирования, поскольку в его основу заложена детализация входящих объемов в активе. На рисунке ниже виден горизонтальный объем, который помогает получить сигналы о локальных ключевых уровнях в рамках кластерного анализа. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском.

Включает в себя вертикальный и горизонтальный объем, оценку крупных сделок, всплесков объемов, а также анализ тиковых графиков. Аналитическая система для проведения кластерного анализа, отслеживания передвижений стен в стаканах и ордеров крупных игроков рынка Bitcoin, Etherium и других криптовалют. В связи с этим появилась идея разработать платформу, которая решала бы эти поставленные задачи. Более подробную информацию о функциональных возможностях платформы, Вы найдете в закладке “Функционал”. Кластерный анализ требует от самого трейдера не только четкого понимания всех тонкостей данного стиля прогнозирования рынка, но и четкого понимания того, как вообще рынок устроен. С другой стороны, стоит четко понимать, что весьма глупо соваться в ту или иную сферу, не понимая, как она устроена и по каким канонам живет.

Обратите внимание, что при открытии одного ордера установлено 2 Stop Loss и 2 Take Profit. Такой подход позволяет практически со 100% гарантией извлечь прибыль от сигнала, полученного посредством анализа кластерного графика. При срабатывании первого страховочного ордера закрывается с прибылью или убытком лишь 50% объема сделки. Если SL сработал ложно, то фиксирование прибыли по второму TP позволит полностью компенсировать убытки. Применение такого подхода не обязательно и остается на личное усмотрение каждого трейдера, но должен сказать, что в ряде ситуаций данный метод очень оправдан. В отмеченном месте на кластерном графике наблюдается значительное число контрактов на продажу.

Кластерный анализ тоже является объемным профилем, однако по каждой конкретной свече или тику, где указывается конкретное количество совершенных сделок. Данное явление можно сравнить с графической интерпретацией стакана или ленты, однако объем в этом случае неполный. Данная статья посвящена такому техническому приему как кластерный анализ. Кто-то слышит об этом впервые, для кого-то это знакомо, но непонятно. На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках.

Что такое кластерные графики, и как это можно использовать в торговле на Форекс?

Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров. Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Одним из наиболее часто используемых трейдерами онлайн-графиком является «Thinkorswim».

• Другой способ описать данный тип графика — это взять обычный бар и нарезать его на фрагменты по ценам.
• Таким образом, бесплатные программы для кластерного анализа позволяют спрогнозировать цены, построенные на детализации объемов, включенных в актив.
• Из этого можно сделать вывод, что данные показателей в тикового объема на Форексе относительны, ведь крупные и мелкие позиции учитываются как равнозначные.
• Только вместо объемов сделок вы видите количество сделок, совершенных на каждой цене.

Однако в большинстве случаев мы увидим значительные расхождения в показаниях. Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса. Подробное руководство о том, как торговать успешно, и какие ошибки не стоит допускать. Большую часть времени график стоимости актива движется … Перед тем, как торговать с помощью индикаторов объема на реальные деньги, важно потренироваться на демо-аккаунте.

СТРУКТУРА КЛАСТЕРНОГО ГРАФИКА

Для достоверного определения направления ценового движения, участники торговли внутри дня и сторонники долгосрочных стратегий, руководствуются объемами торгов. Рассмотрим более детально, кластерный график онлайн как им пользоваться и какую пользу он может принести трейдеру. Курс вводный и рассчитан на слушателей, не обладающих специализированными знаниями в области математики.

Инструменты кластерного анализа

В нижней части окна находится навигационная панель – она отображает загруженный в память график. Синее окно указавыает на отображаемую часть графика в рабочей области, подсвеченная его часть отображает на активную область по вертикали. Окно можно двигать мышкой по горизонтали, а подсвеченную область по вертикали изменяя, соответственно, данные в рабочей области. Навигационную панель можно расширить по высоте если растянуть ее за нижний край. Также для навигации помогут стрелки вверх/вниз/влево/вправо и кнопки PgUp, PgDn, которые повторяют функционал стрелочек слева и справа от навигационной панели.

Типы кластерных графиков в платформе ATAS (футпринт). Часть 1

Из этого можно сделать вывод, что данные показателей в тикового объема на Форексе относительны, ведь крупные и мелкие позиции учитываются как равнозначные. При помощи кластерного анализа пользователь сможет намного эффективнее анализировать рынок и находить на нём огромное количество прибыльных торговых возможностей, которые он не замечал ранее. Также он позволяет предпринимать действия для получения прибыли намного раньше, чем другие рядовые трейдеры, что значительно увеличивает шанс успеха. Кластерные индикаторы позволяют во многом компенсировать данный недостаток и показывают более полную картину проводимых на рынке сделок вместе с их объёмами. Благодаря данному свойству автоматические алгоритмы для анализа кластерных объёмов получили широкое распространение на финансовых рынках. Также важно обратить внимание на вертикальные гистограммы, расположенные по бокам в окне графика.

Обращайте внимание в профиле на такие уровни дисбаланса, так как они часто оказывают влияние на цену в краткосрочной перспективе. Top Values Level (0-100) – значение в процентах (по умолчанию 85) для определения высоких объемов. Все значения объемов, которые выше этого процента от максимального объема считаются максимальными и будут использовать цветовую схему с пометкой “top level”. Перемещать окно индикатора можно взяв его за область меню или за область, в которой указаны объем и дельта. Под объемом и дельтой Вы найдете временную шкалу – при нажатии на время, график автоматически спозиционируется по цене Close соответствующей свечи.

Она намного упрощает процесс прогнозирования изменений в уровне стоимости и делает технический анализ более точным. Как Вы уже успели заметить, данные участки воспринимаются совершенно иначе. Уже видны не просто области предполагаемых действий участников рынка, которые определяются на глаз по закрытым барам, а конкретные ценовые уровни.

Есть также усовершенствованная версия данного индикатора, с приставкой v2. Разве что в том, что у нового подключена возможность просматривать значения уровней не только в числовом. Существует распространенное заблуждение, будто белый (зеленый) кластер указывает на преимущество покупателей, а красный – на преобладание продавцов. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно.

Для понимания более сложных терминов данный раздел нужно начинать изучать с «азов». Market Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.